December 2, 2022

Лучший способ исправить ошибку записи активного риска

Недавно некоторые из наших пользователей сообщили об активных ошибках отслеживания рисков.

Лучший инструмент для восстановления Windows. Нажмите здесь, чтобы начать ремонт вашего компьютера прямо сейчас!

У большинства формальных активных менеджеров ошибки рыночного трафика составляют от 4% до 7%. Активные менеджеры, желающие поставить на большую помощь индекса, могут иметь проблемы порядка 10-15%. Стратегии с абсолютной доходностью за пределами эталона потенциально могут иногда иметь более высокие ошибки отслеживания.

Что такое ошибка отслеживания?

Является ли ошибка отслеживания эффективным риском?

Ошибка отслеживания, также известная как текущий риск, измеряет изменение доходности одной учетной записи относительно изменения стандартного отклонения в доходности эталона. Это, вероятно, будет правильной мерой риска ситуации в инвестиционном портфеле как новый результат управленческих решений, принятых только менеджером по работе с клиентами.

Что такое упреждающий риск?

Активная игра также называется ошибкой зоны или риском судебного разбирательства. везде, где σA представляет собой активный риск, ri может быть активным индивидуумом, rA всегда был в основном общим активным доходом, а m — типом числа наблюдений. Активный риск, безусловно, измеряется правильными шагами:

Ошибка отслеживания часто представляет собой разницу между каждой ценой позиции или еще одного портфеля и ценой некоторого ориентира. Часто это происходит в контексте хедж-фонда, паевого фонда или торгуемого на бирже фонда (ETF), который не выполняет свои задачи, потому что он эффективно, как и мыслимо, что приводит к неожиданному фактическому сокращению или прибыли.

Ошибка отслеживания была упомянута как частичная разница во всем стандартном отклонении, которое представляет собой значение, связывающее прибыль, которую инвестор получает вдобавок к эталону, который они специально планировали подражать.

Ошибки отслеживания портфеля

Поскольку риск часто измеряется с помощью функционального эталона, ошибка отслеживания оказывается особенно популярной метрикой, используемой для измерения эффективности инвестиций. Жесткая ошибка показывает соответствие инвестиций при работе с ключевым бенчмарком в течение достаточно длительного периода времени. Даже портфели, которые очень хорошо проиндексированы по подходящему эталону, будут вести себя иначе, чем некоторые из эталонов, независимо от того, насколько мала ваша личная разница на ежедневной основе, каждые три месяца, ежегодно и ежегодно. Трек, который измеряют ваши посетители, несомненно, является старой ошибкой для количественной оценки разницы.

Ошибка отслеживания, несомненно, представляет собой стандартное отклонение, разницу между окупаемостью инвестиций и эталоном. Учитывая последовательность, связанную с возвратом инвестиций или прошлым отчетом и его ставкой, хитрая ошибка вычисляется в следующей роли:

<цитата блока>Ошибка отслеживания = стандартное отклонение на (P – B)

<ул>

  • Где P – это конкретная доходность портфеля, а B – эталонная доходность.
  • С точки зрения начинающего хорошего индивидуального инвестора, ошибки посетителей можно использовать для проверки менеджеров портфеля. Когда менеджер понимает недостаточную среднюю доходность и на самом деле имеет колоссальную ошибку отслеживания, это сигнал о том, что с вашими инвестициями что-то не так, и инвестору, вероятно, следует купить замену.

    В чем разница между активной акцией и ошибкой отслеживания?

    Давайте проясним: активные в целом имеют долю хаотичного портфеля, который почти наверняка отличается от своего соответствующего эталона. Ошибка отслеживания — это распространенная статистика риска, которая, как утверждают эксперты, измеряет волатильность ключевых положительных аспектов, созданных активным менеджером, по сравнению с эталоном его фонда.

    Что-то большее также может быть использовано для определения производительности, особенно когда это кажется управляющим количественными портфелями, которые строят рискованные задачи, включающие факторы, которые могут повлиять на движение цены. В этом случае шкиперы создают портфель, в котором используются почти все наши составляющие стандартные стили (например, стиль, кредитное плечо, импульс или предел продажи), чтобы создать учетную запись ошибок трафика, которая точно соответствует этим критериям.

    Особые соображения

    Факторы, которые могут повлиять на ошибку отслеживания

    активная ошибка отслеживания связанной опасности

    Конечно, конкретная Стоимость чистых активов (СЧА) целевого фонда, как правило, ниже этих контрольных показателей, поскольку фонды оплачивают обязательства, а не услуги. Высокие расходы, что важно для некоторых фондов может оказать нежелательное влияние на эффективность фонда, но, к сожалению, менеджеры могут преодолеть отрицательный конечный результат расходов фонда и работать лучше, чем в среднем на графике индекса ребалансировки портфелем, управлением дивидендами или координационным центром или кредитованием ценных бумаг.

    активная ошибка отслеживания опасности

    В дополнение к одному конкретному штрафу Фонда, за ошибки Отслеживание средств может зависеть от ряда других факторов. Важным фактором является именно то, насколько активы нашего собственного фонда соответствуют нашим активам в базовом индексе или контрольном показателе. Многие средства состоят только из репрезентативного испытания всех ценных бумаг, которые пытаются составить физический индекс. Существуют также общие различия между покупками фондов и индексными активами, когда они взвешиваются.