November 30, 2022

Melhor Caminho Para Corrigir O Erro De Busca De Risco Ativo

Recentemente, alguns de nossos usuários ofereceram erros de rastreamento de risco ativo.

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Os gerentes ativos mais aceitos têm erros de rastreamento de mercado de seus visitantes entre 4% e 7%. Gerentes ativos dispostos a apostar alto no índice podem ter mal-entendidos da ordem de 10-15%. As estratégias de retorno absoluto fora do benchmark possivelmente podem às vezes ter erros de rastreamento mais altos.

O que é um erro de rastreamento?

O rastreamento de erros é um risco caótico?

O erro de rastreamento, também conhecido como risco real, mede a mudança no retorno dessa conta em relação à mudança de desvio habitual em um benchmark. Esta é provavelmente a sua medida do risco de vida funcional em uma carteira de investimentos como um único resultado de suas decisões gerenciais tomadas desde o gerente de contas.

O que é risco caótico?

O jogo ativo também é chamado de erro especializado ou risco de litígio. em algum lugar σA é risco ativo, ri sem esforço Para ser uma receita ativa individual, rA sempre foi a renda ativa mediana, e m é inquestionavelmente o número de observações. O risco ativo provavelmente é medido pelas etapas corretas:

O erro de rastreamento é geralmente a diferença entre o preço de uma posição ou carteira e o preço por benchmark. Muitas vezes, isso acontece geralmente no contexto de um fundo de hedge, fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa (ETF), qualquer um que não esteja fazendo seus negócios porque é efetivamente como esperado, resultando em uma diminuição ou lucro real inesperado.

O erro de rastreamento foi alegado como uma diferença parcial encontrada no desvio padrão, que é o valor rrn entre o retorno que um investidor ganha junto com o benchmark que eles estavam tentando imitar especificamente .

Compreendendo os erros de rastreamento de portfólio

Como o risco geralmente é medido em um benchmark funcional, o erro de rastreamento é de fato uma métrica particularmente popular usada para medir o desempenho do investimento. O erro de administração mostra a conformidade dos investimentos em uma referência chave por um período de tempo suficientemente longo. Mesmo pastas que são muito bem indexadas em relação ao benchmark correto, se comportarão de maneira diferente do benchmark, não importa quão pequena seja a diferença de uma pessoa diariamente, a cada três meses, anualmente e anualmente. A medida de verificação é, sem dúvida, o erro utilizado para quantificar a diferença.

O erro de rastreamento também é o desvio padrão, a diferença através do retorno de um investimento e, portanto, seu benchmark. Dada a sequência com os retornos de um investimento ou contas e sua taxa, o erro de progresso é calculado no uso da função:

Erro de rastreamento = desvio padrão causado por (P – B)

  • Onde P é o retorno do portfólio específico e B é normalmente o retorno de referência.
  • Do ponto de vista de um bom investidor individual, os erros dos visitantes podem ser usados ​​para testar os gerentes de portfólio. Quando um gerente entende a diminuição do retorno médio e realmente tem um grande erro de rastreamento, é um autógrafo de que algo está errado até esse investimento e o investidor deve, via de regra, comprar um substituto.

    Qual ​​é a diferença entre compartilhamento ativo e erro de rastreamento?

    Sejamos claros: a fala ativa sobre mede a participação de uma carteira caótica que é quase certamente diferente de seu respectivo benchmark. O erro de rastreamento é uma estatística de risco comum que geralmente mede a volatilidade dos principais reembolsos que um gestor ativo alcançou em comparação com o benchmark de seu fundo.

    Algo muito também pode ser usado para prever o desempenho, especialmente quando é fornecido a gerentes de portfólio quantitativo que constroem tarefas arriscadas que incluem fatores que podem pertencer ao movimento de preços. Nesse caso, a equipe cria um portfólio que usa praticamente todas as nossas variedades padrão constituintes de (como estilo, alavancagem, impulso ou limite do setor) para criar um registro de conta de erro que corresponda exatamente a cada referência.

    Considerações especiais

    Fatores que podem afetar o erro de rastreamento

    erro de rastreamento de ameaça ativa

    É claro que um novo Valor do Ativo Líquido (NAV) de um fundo recorde tende a ficar abaixo de todos os benchmarks porque os fundos pagam multas, não serviços. Alta taxa de despesas, que é significativo para um novo fundo pode ter um impacto composto indesejável no desempenho do fundo, pelo contrário, os gestores podem superar a impressão negativa dos gastos do fundo e ultrapassar a média do registro de rebalanceamento por carteira, gestão de dividendos ou conhecimento ou empréstimo de títulos.

    erro de rastreamento de risco associado ativo

    Além do tipo de multa do Fundo, por erros, o rastreamento do Fundo pode ser facilmente afetado por vários outros fatores. Um fator importante é a extensão em que as participações de qualquer fundo correspondem às nossas participações no índice ou referência subjacente específico. Muitos fluxos de caixa consistem em apenas amostras representativas de todos os títulos que geram o índice físico. Também existem diferenças gerais entre as participações em fundos e os ativos de índice quando são comprados para ponderação.