December 7, 2022

Meilleur Moyen De Modifier L’erreur De Suivi Des Risques Actifs

Récemment, certains de nos utilisateurs ont signalé des erreurs de suivi de mise active.

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La plupart des gestionnaires très occupés reconnus ont des erreurs de suivi du marché comprises entre ces 4 % et 7 %. Les gestionnaires actifs enthousiastes à parier gros quel que soit un indice peuvent avoir des erreurs de l’ordre exact de 10 à 15 %. Les méthodes de rendement absolu pour l’extérieur de l’indice de référence peuvent parfois posséder des erreurs de suivi plus élevées.

Qu’est-ce qu’une erreur de suivi ?

L’erreur de suivi est-elle un risque actif ?

L’erreur de suivi, bien trop connue sous le nom de risque actuel, calcule la variation du rendement d’un compte par rapport à l’écart type correct dans le rendement d’un indice de référence. Il s’agit presque certainement d’une mesure du risque de vie dans chaque portefeuille d’investissement en raison de leurs décisions de gestion prises par le gestionnaire de compte bancaire.

Qu’est-ce que le risque actif ?

Le temps de divertissement actif est également appelé risque de litige lié à une erreur complexe. où σA est le risque très occupé, ri peut Pour exister un revenu actif individuel, rA peut avoir toujours été le revenu actif moyen, et m est le nombre impliqué dans les observations. Le risque actif est mesuré aux bonnes étapes :

L’erreur de suivi est souvent la différence entre le prix lié à une position ou à un autre portefeuille et simplement le prix d’un indice de référence. Cela se produit souvent dans le contexte d’un hedge fund, d’un fond commun de placement et/ou peut-être d’un fonds négocié en bourse (ETF) qui ne faisait pas son travail travail parce que le jeu est effectivement comme prévu, entraînant une perte réelle inattendue probablement un profit.

L’erreur de suivi a été signalée comme la différence partielle parfaite dans l’écart type, qui peut être la valeur entre le retour qu’un investisseur gagne et celui de l’indice de référence qu’il essayait spécifiquement d’imiter directement .

Comprendre les erreurs de suivi de portefeuille

Étant donné que les risques sont souvent mesurés par rapport à une référence de travail, l’erreur de suivi est une mesure particulièrement populaire utilisée pour mesurer la performance des immeubles de placement. L’erreur de suivi montre comment la conformité des investissements avec un indice de référence top secret pendant une période suffisamment longue. Même les porte-documents qui sont en fait très bien indexés par rapport à un indice de référence devraient certainement se comporter différemment de l’indice de référence, quelle que soit la taille de votre différence sur une base quotidienne, trimestrielle, annuelle ou annuelle. La mesure de suivi est aussi sans aucun doute l’erreur utilisée pour calibrer la différence.

L’erreur de suivi est l’écart traditionnel, la différence entre le retour sur un investissement et sa norme. Compte tenu de la séquence des rendements sur le sujet d’un investissement ou d’un portefeuille et du taux, l’erreur de suivi est établie dans le rôle suivant :

L’erreur de suivi implique un écart type de (P – B)

  • Où P est le retournement du portefeuille et B est le rendement standard.
  • Du point de vue d’un trader individuel, les erreurs des visiteurs peuvent être utilisées pour vous aider à tester les gestionnaires de portefeuille. Lorsqu’un professionnel comprend le faible rendement moyen mais a également une grande erreur de progression, c’est un signe qu’un problème ne va pas avec cet investissement et l’investisseur devrait alors très probablement choisir un remplacement.

    Quelle est la différence entre la part active et l’erreur de supervision ?

    Soyons clairs : la part active mesure la part même d’un portefeuille actif qui pourrait être presque certainement différente d’un indice de référence respectif unique. L’erreur de suivi est une énorme statistique de risque courante qui mesure la volatilité des rendements clés qu’un excellent gestionnaire actif a gagné par rapport à l’indice de référence de son fonds.

    Quelque chose de plus peut en fait être utilisé pour prédire la performance, essentiellement en ce qui concerne les imprésarios de portefeuille quantitatifs qui construisent des positions risquées pouvant inclure des facteurs pouvant affecter le flux des prix. Dans ce cas, les gestionnaires créent un bon portefeuille solide qui utilise chacun des types standard constitutifs (tels que le piquant, l’effet de levier, le momentum ou la capitalisation boursière) afin de créer une erreur de suivi qui correspond exactement à cet indice de référence.

    Considérations particulières

    Facteurs pouvant affecter l’erreur de suivi

    erreur de trafic de risque actif

    Bien sûr, la valeur liquidative (VNI) d’un fonds indiciel a tendance à être inférieure à l’indice de référence car les fonds paient des frais, et non des services professionnels. Ratio de dépenses élevé , ce qui est très important pour le fonds aura peut-être un impact matériel indésirable sur la performance de votre fonds, mais les gestionnaires peuvent surmonter l’impact négatif des dépenses du fonds et surpasser le nominal du rééquilibrage indice par encaissement, gestion ou concentration des dividendes ou prêt d’investissement.

    erreur de surveillance du risque actif

    En plus des frais du Fonds, en cas d’erreur, le suivi du Fonds peut être perturbé par un certain nombre d’autres éléments. Un facteur important est le montant auquel les avoirs du fonds font face à nos avoirs dans l’enregistrement ou l’indice de référence sous-jacent. De nombreux fonds consistent à ne désigner qu’un échantillon représentatif de chacun des titres qui composent l’indice physique principal. Il existe également des différences normales entre les actifs du fonds et les actifs du pointeur lorsqu’il s’agit de vous aider à pondérer.