December 4, 2022

La Mejor Manera De Corregir El Error De Seguimiento De Riesgo Vibrante

Recientemente, algunos de nuestros usuarios asociados informaron errores de vigilancia activa del riesgo.

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La mayoría de los ejecutivos activos reconocidos tienen errores de seguimiento del mercado: el 4% y el 7% del medio. Los gerentes activos dispuestos a apostar en grande independientemente del rastreo pueden tener errores de dominio del 10-15%. Las estrategias de retorno absoluto en el jardín del índice de referencia a veces pueden tener grandes errores de seguimiento.

¿Qué es un error de seguimiento?

¿Es un riesgo activo verificar el error?

El tracking error, además, conocido como riesgo actual, mide nuestro cambio en el retorno de una cuenta en general al cambio de desviación estándar ubicado en el retorno de un benchmark. Esto es probable que sea una medida de su riesgo de vida en una cartera de productos básicos debido a las decisiones administrativas tomadas por el administrador de la cuenta corriente.

¿Qué es el riesgo activo?

El juego activo también se denomina error complejo o riesgo de palo. donde σA es la complicación activa, ri puede ser este ingreso activo individual, rA se ha asegurado de que sea el ingreso activo promedio, sin mencionar que m es el número de hallazgos. El riesgo activo se mide por cada uno de los pasos correctos:

El error de seguimiento suele ser esta diferencia entre el precio de su posición u otra cartera y cualquier precio de un índice de referencia. A menudo, este valor ocurre en el contexto de un gran fondo de cobertura, fondo mutuo o incluso fondo cotizado en bolsa (ETF) que nunca está haciendo su trabajo. trabajo porque debería ser efectivamente como se esperaba, dando como resultado cualquier tipo de pérdida o ganancia real inesperada.

El seguimiento del error se informó como una diferencia fraccionaria en la desviación estándar, que se considera el valor entre el rendimiento que gana un nuevo inversor y el punto de referencia que la persona estaba tratando específicamente de emular.

Comprensión de los errores de seguimiento de la cartera

Debido a que el riesgo a menudo se mide contra un estándar funcional, el error de seguimiento es una métrica particularmente utilizada para medir el rendimiento total de la inversión. El error de seguimiento muestra la presentación de inversiones con un estándar clave durante un período suficientemente largo asociado con el tiempo. Incluso los maletines que están demasiado bien indexados en comparación con un punto de referencia, se comportarán de manera diferente al punto de referencia, independientemente de cuán pequeña sea su diferencia en el tema de forma diaria, trimestral, anual o anual. La medida de seguimiento es sin duda el error utilizado para cuantificar toda la diferencia.

El error de seguimiento es el cambio estándar, la diferencia entre el rendimiento de una inversión y su punto de referencia. Dada la secuencia de rendimientos de muy buena inversión o cartera y su monto, el error de seguimiento se calcula durante el siguiente rol:

El error de seguimiento significa desviación estándar de (P – B)

  • Donde P es la rentabilidad de la cartera y, además, B es la rentabilidad del índice de referencia.
  • Desde mi punto de vista de inversor individual, los errores del sitio web se pueden utilizar para evaluar a los gestores de cartera. Cuando un administrador está familiarizado con el bajo rendimiento promedio y lo crea o no, tiene un gran error de seguimiento, eso es una señal de que es probable que algo ande mal con esta inversión y que algunos de los inversionistas probablemente deberían comprar un buen reemplazo sólido.

    ¿Cuál es la diferencia entre el recurso compartido activo y el error de seguimiento?

    A veces seamos claros: las acciones activas miden la comunicación de una cartera activa que definitivamente es casi seguro diferente de su punto de referencia específico. El error de seguimiento es una estadística de riesgo estándar que mide la imprevisibilidad de los rendimientos clave que ha obtenido un administrador enérgico en comparación con el índice de referencia de un fondo.

    En general, también se puede usar algo más para predecir el rendimiento, especialmente cuando se trata de administradores de cartera cuantitativos que también crean posiciones de riesgo que incluyen factores subyacentes que pueden afectar el movimiento de precios. En este caso, los gestores crean una cartera de inversiones que utiliza cada uno de nuestros tipos estándar de componentes principales (como estilo, aumento, impulso o capitalización de mercado) para crear una cuenta de error de seguimiento que, en particular, coincida con ese punto de referencia.

    Consideraciones especiales

    Factores que pueden afectar el error de seguimiento

    error de búsqueda de riesgo activo

    Por supuesto, el Valor liquidativo (NAV) de un fondo indexado tiende a estar por debajo del índice de referencia porque los fondos principales pagan comisiones, no servicios. Alto índice de gastos, que es a menudo significativo para el fondo puede incluir un impacto material indeseable en, sin duda, el rendimiento del fondo, pero los administradores pueden lidiar con el impacto negativo del gasto de un fondo y superar el promedio similar al índice de reequilibrio por cartera, gestión de resultados o concentración o préstamos sec.

    error de visitante de riesgo activo

    Además de la multa del Fondo, para obtener errores, el seguimiento del Fondo puede verse afectado por el uso de una serie de otros factores. Un factor importante es la medida en que ayudará a que las posiciones del fondo coincidan con estas posiciones útiles en el índice subyacente o en un punto de referencia. Muchos fondos consisten solo en una muestra representativa de todos los valores que componen el índice de ejercicio. También existen discrepancias generales entre los activos del fondo y el equipo del índice en lo que respecta a la ponderación.